Bookcover of Modélisation du risque financier par la TEV et les copules
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Modélisation du risque financier par la TEV et les copules

Editions universitaires europeennes (2015-07-21 )

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ISBN-13:

978-3-8416-6852-3

ISBN-10:
3841668526
EAN:
9783841668523
Book language:
French
Blurb/Shorttext:
La théorie des valeurs extrêmes (TVE) occupe, depuis plusieurs années, une place privilégiée dans la recherche statistique pour la gestion des risques. Cette thèse contribue au développement de cet axe de recherche par l’introduction de nouveaux outils d’analyse et de décision ou par l’adaptation d’outils existant. Notre travail est divisé en quatre grandes parties. Dans la première partie, nous nous intéressons aux fondements de la théorie des valeurs extrêmes (TVE), en mettant l’accent sur l’approche de Peaks-Over-Threshold (POT). La deuxième partie concerne l’application de la TVE pour la gestion du risque financier. Cette application a permis de développer des méthodes d’estimation du seuil optimal par l’approche de Peaks Over Threshold (POT). La troisième partie est réservée à la théorie des copules. Cette partie traite les techniques qu’offrent les copules pour analyser les variables multivariées. La quatrième partie a été consacrée à l’application des copules pour modéliser les variables macroéconomiques et les extrêmes des indices boursiers. Cette application aborde la modélisation de la dépendance entre variables aléatoires par les copules.
Publishing house:
Editions universitaires europeennes
Website:
http://www.editions-ue.com/
By (author) :
Guei Cyrille Okou
Number of pages:
120
Published at:
2015-07-21
Stock:
Available
Category:
Mathematics
Price:
49.90 €
Keywords:
Peaks Over Thresholds, Distribution de Pareto Généralisée, Copule, prévision

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