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La crisis financiera: concepto y canales de transmisión

Modelización del contagio financiero: enfoque DCC-MVGARCH

Ediciones Nuestro Conocimiento (2021-06-04 )

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ISBN-13:

978-620-3-76393-5

ISBN-10:
6203763934
EAN:
9786203763935
Book language:
Blurb/Shorttext:
Determinar el contagio de la crisis financiera es una cuestión delicada. La crisis financiera sigue siendo un fenómeno importante, marcado por su magnitud y su difusión internacional que no distingue entre países desarrollados y en desarrollo. No existe un consenso claro entre los investigadores sobre la metodología adecuada para comprobar el contagio. Se han propuesto múltiples enfoques que pueden considerarse bastante robustos para la determinación de la transmisión de la volatilidad. De hecho, la determinación de la volatilidad se considera un problema difícil que no se ha resuelto de forma satisfactoria. Intentamos determinar los canales de transmisión de la crisis, para ello utilizamos los modelos DCC-MVGARCH para llegar a una estimación de la volatilidad que evoluciona en el tiempo con un número razonable de parámetros. Esto último nos permite determinar la existencia de un co-movimiento entre los índices bursátiles.
Publishing house:
Ediciones Nuestro Conocimiento
Website:
https://sciencia-scripts.com
By (author) :
Samia Ben Messaoud
Number of pages:
52
Published at:
2021-06-04
Stock:
Available
Category:
Economics
Price:
39.90 €
Keywords:
la crisis financiera, el contagio

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