Методы определения теоретической цены опционов
Эффективность использования модели Блэка-Шоулза, Биномиальной и Монте-Карло для определения теоретической цены опционов
978-3-659-53781-3
3659537810
84
2014-04-29
23.90 €
rus
https://images.our-assets.com/cover/230x230/9783659537813.jpg
https://images.our-assets.com/fullcover/230x230/9783659537813.jpg
https://images.our-assets.com/cover/2000x/9783659537813.jpg
https://images.our-assets.com/fullcover/2000x/9783659537813.jpg
Опцион - это срочный контракт, который дает право выбора одному из его участников (покупателю опциона): исполнить или отказаться от исполнения сделки по цене исполнения – в определенную будущую дату – дату истечения срока – или до ее наступления. Следует отметить, что опцион - это наиболее инновационный производный финансовый инструмент. Существует множество математических моделей по расчёту теоретической цены опциона. Для расчета теоретической цены опциона, постулируются свойства стохастического процесса, моделирующего поведение цены базисного актива, лежащего в основе опционного контракта. Параметры модели оцениваются на основании исторических данных. Существует множество моделей, однако наиболее известными являются: модель Блэка-Шоулза, Биномиальная модели и модель Монте-Карло. В данном произведении описывается методика применения и особенности данных моделей, а также проводится анализ эффективности использования каждой из приведенных выше моделей в условиях реального рынка.
https://www.morebooks.de/books/tr/published_by/lap-lambert-academic-publishing/47/products
İktisat
https://www.morebooks.de/store/tr/book/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2/isbn/978-3-659-53781-3