Modèle Black-Scholes
Processus stochastique, Robert Merton, Évaluation d'option, Fischer Black, Mouvement brownien, Volatilité (finance)
978-613-6-59683-9
6136596830
84
2011-08-13
34.00 €
fre
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Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Le terme de Black-Scholes est utilisé pour désigner trois concepts très proches : le modèle Black Scholes est un modèle mathématique du marché pour une action, dans lequel le prix de l'action est un processus stochastique ; l'équation Black-Scholes PDE est l'équation satisfaite par le prix d'un dérivé d'un primitif. Robert C. Merton a été le premier à publier un article développant l'aspect mathématique d'un modèle d'évaluation d'option en citant les travaux de Fischer Black et de Myron Scholes. Ceux-ci, publiés en 1973, se fondent sur les développements de théoriciens comme Louis Bachelier ou encore Paul Samuelson. Le concept fondamental de Black et Scholes fut de mettre en rapport le prix implicite de l'option et les variations de prix de l'actif sous-jacent.
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Ciências Naturais Gerais
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