Copertina di Une application de la positivité totale à l'étude des peacocks
Titolo del libro:

Une application de la positivité totale à l'étude des peacocks

Etude de peacocks sous des hypothèses de monotonie conditionnelle et de positivité totale d'ordre 2

Presses Académiques Francophones (28.07.2014 )

Books loader

Omni badge eleggibile a buono
ISBN-13:

978-3-8381-4387-3

ISBN-10:
3838143876
EAN:
9783838143873
Lingua del libro:
Francese
Risvolto di copertina:
L’intérêt de l'étude des processus croissants pour l’ordre convexe que nous désignons sous le nom de “peacocks” est à l’origine théorique et repose sur le remarquable résultat de Kellerer qui stipule qu’un processus stochastique à valeurs réelles est un peacock si et seulement s’il possède les mêmes marginales unidimensionnelles qu’une martingale. Une telle martingale est dite associée à ce processus. Notons que dans son article, Kellerer ne donne ni d’exemple de peacock, ni d’idée précise sur la construction d’une martingale associée pour un peacock donné. Grâce aux progrès de la théorie des probabilités et des Mathématiques financières, plusieurs exemples intéressants de peacocks ont été exhibés. Ce travail complète les récents travaux sur les peacocks dont les objectifs étaient d’exhiber de nouvelles familles de peacocks et de construire explicitement des martingales associées. Précisément, nous exhibons d’abord diverses classes de peacocks en utilisant les notions de monotonie conditionnelle, de peacock très fort et de positivité totale. Nous utilisons ensuite les plongements d’Azéma-Yor et de Bertoin-Le Jan pour construire des martingales associées à certains peacocks.
Casa editrice:
Presses Académiques Francophones
Sito Web:
https://www.presses-academiques.com
Da (autore):
Antoine Marie Bogso
Numero di pagine:
156
Pubblicato il:
28.07.2014
Giacenza di magazzino:
Disponibile
categoria:
Teoria della probabilità, processi stocastici, statistica matematica
Prezzo:
67,90 €
Parole chiave:
Peacocks, Martingales à temps continu, Chaînes de Markov à temps continu, Problème de Skorokhod, Plongement de Skorokhod, Plongement de Bertoin Le Jan, Positivité totale d'ordre 2

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::ach Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Trasferimento

  0 prodotti nel carro d'acquisti
Modificare il carrello
Loading frontend
LOADING