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Könyv címe:

运用生存模型对股市的研究

金琅学术出版社 (06.03.2017 )

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ISBN-13:

978-3-330-82263-4

ISBN-10:
3330822635
EAN:
9783330822634
Könyv nyelve:
Ismertető:
人们对股市的研究非常之多,对股市收益率和波动率有大量的讨论,过去的一、二十年里,关注的焦点在于运用时间序列模型如ARCH和GARCH 等研究波动率,并运用灵活的估计方法,如GMM等来估计参数。近年来,人们更关注于高频数据、长记忆特性、重尾和多维变量的研究。可以说,在股市研究中广泛运用了统计模型和方法,是金融、经济学与统计学的完美结合。 生存分析(Survival Analysis)的模型和方法是工程、医学和生物学等领域中一个很受关心的内容,生存分析已成为现代数理统计的一个重要分支。许多统计学家在这一领域作出了大量工作,尤其是Cox的重要贡献。本文将生存分析方法引入对股市的分析, 因为股市指数的连续上涨和下跌可以看作是一种特殊的生存过程,当股指连续上涨到头转为下跌时,可以视作上涨的“死亡”;同样当股指连续下跌到头转为上涨时,可视作下跌的“死亡”,股指就是在这两种状态下不停地进行着“生”、“死”相互转化的。 股指连续涨跌的点数可以看作是连续的生存模型,而股指连续涨跌的天数可以看作是离散的生存模型。
Kiadó:
金琅学术出版社
Weboldal:
https://www.goldenlight-publishing.com
Szerezte:
鸣 雷
Oldalszám:
84
Kiadja:
06.03.2017
Raktárkészlet:
Raktáron
Kategória:
Pénz, bank, tőzsde
Ár:
17,80 €
Kulcsszavak:
生存模型, 股市

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