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Ist klein auch schlecht oder ist der SDAX falsch konstruiert?

Eine multivariate Regressionsanalyse zu Value- und Size- Effekt im Prime Standard Segment der Deutschen Börse

AV Akademikerverlag (02-03-2020 )

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ISBN-13:

978-3-639-79087-0

ISBN-10:
3639790871
EAN:
9783639790870
Langue du livre:
Allemand
texte du rabat:
Das Buch führt zu den Grundlagen und der Entwicklung der Kapitalmarktherie aus. Es spannt den Bogen über das Minimum Varianz Portfolio, zum Capital Asset Pricing Modell und untersucht im Rahmen einer multivariaten Regressionsanalyse das auftreten von Value-Effekt (Buch-zu-Marktwertverhältnis) und Size-Effekt (Markwert), bzw. den additionalen Erklärungsgehalt selbiger Effekte auf die Preisbewegung von Aktien, welche in den Jahren von 2005-2012 im Prime Standard Segment der Deutschen Börse gelistet waren.
Maison d'édition:
AV Akademikerverlag
Site Web:
http://www.akademikerverlag.de/
de (auteur) :
Thomas Wollmann
Numéro de pages:
84
Publié le:
02-03-2020
Stock:
Disponible
Catégorie:
Économie
Prix:
1,412.86 NT$
Mots-clés:
CAPM, Beta, Value Effect, Size Effekt, Multivariate Regressionsanalyse, Prime Standard, Deutsche Börse, Markowitz

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