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Couverture de Estimation non-paramétrique pour des processus de diffusion
Titre du livre:

Estimation non-paramétrique pour des processus de diffusion

Efficacité asymptotique

Editions universitaires europeennes (26-11-2010 )

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ISBN-13:

978-613-1-54683-9

ISBN-10:
6131546835
EAN:
9786131546839
Langue du livre:
Français
texte du rabat:
Cette thèse est consacrée à deux problèmes d'estimation non-paramétrique dans le cadre des processus de diffusion stationnaires. Dans les deux problèmes, on suppose qu'une trajectoire continue d'un processus de diffusion est observée sur un intervalle du temps fini. Nous étudions d'abord le problème de l'estimation de la dérivée de la densité invariante en développant des approches minimax local et global. Nous utilisons ensuite ces résultats pour proposer un estimateur du coefficient de dérive qui est asymptotiquement minimax lorsque le temps d'observation croît vers l'infini.
Maison d'édition:
Editions universitaires europeennes
Site Web:
http://www.editions-ue.com/
de (auteur) :
Arnak Dalalyan
Numéro de pages:
108
Publié le:
26-11-2010
Stock:
Disponible
Catégorie:
Théorie des probabilités, Stochastique, Statistique Mathématique
Prix:
39.00 €
Mots-clés:
Statistique non-paramétrique, estimation de la dérive, processus de diffusion

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