Portada del libro de Granger Causality y los mercados financieros
Título del libro:

Granger Causality y los mercados financieros

Ediciones Nuestro Conocimiento (2020-09-16 )

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Omni badge apto para el cupón
ISBN-13:

978-620-0-98052-6

ISBN-10:
6200980527
EAN:
9786200980526
Idioma del libro:
Notas y citas / Texto breve:
En el contexto de la última crisis que atraviesa el mundo entero, este estudio investiga los modelos apropiados que no se ven afectados por la crisis y que representan soluciones eficientes para un inversor de cartera internacional. La idea principal es destacar la importancia de las previsiones válidas, cuya contribución será de vital importancia para evitar la crisis. Para ello, el presente estudio se divide en dos partes, la teórica y la empírica. En la primera se analiza la teoría de las series temporales, tras recorrer la historia de los estudios pertinentes. En particular, se hace referencia a las teorías de las raíces unitarias, la cointegración, las relaciones de causalidad y las teorías de la cartera. La segunda parte analiza el estudio. El objetivo del estudio es examinar el comportamiento de índices como DAX, CAC 40, FTSE 100, NIKKEI y S&P 500. Los datos recogidos se refieren a un período de 23 años desde 1991 hasta 2014 sobre una base mensual.
Editorial:
Ediciones Nuestro Conocimiento
Sitio web:
https://sciencia-scripts.com
Por (autor):
Kostas Spanakis
Número de páginas:
296
Publicado en:
2020-09-16
Stock:
Disponible
Categoría:
Economía
Precio:
56.20 €
Palabras clave:
Análisis de series de tiempo, estacionariedad, raíz de la unidad, casualidad de Granger, serie estacionaria, serie no estacionaria, cointergración, ruido blanco, Time Series Analysis, Stationarity, Unit root, Granger casuality, Stationary series, non stationary series, Cointergration, White Nois

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