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Título del libro:

利用夏普指數與殖利率選股之投資組合分析

金琅学术出版社 (2015-03-06 )

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ISBN-13:

978-3-639-73650-2

ISBN-10:
3639736508
EAN:
9783639736502
Idioma del libro:
Notas y citas / Texto breve:
短線靠手感,長線靠策略,盯盤是一件很辛苦的事,有時還會迷失在爾虞我詐的買賣資訊裡。何不跟著本研究方法,當個輕鬆的投資人。當全球受到歐債風暴之影響,加上國內實施證所稅之夾擊下,使得投資股票更加困難,即使努力研究也常斷羽而歸,更別想說要有超額報酬。但是,如果投資在獲利穩定且高股息的投資組合,實證結果下,獲利遠高於市場平均報酬。本研究使用1952 年Markowitz 所提出的平均數_變異 數投資組合模型,搭配R 語法分析工具形成投資組合,可讓投資人在做投資決策時,找出最適合自己的投資組合方法。 實證得知,不論一個月或三個月Feasible Portfolio 和Efficient Portfolio 在報酬率相 同的情形之下, 投資組合比較標準差後,Efficient Portfolio 的標準差較小,意味著若 是風險趨避的投資者以等權重方法來形成投資組合時,投資組合可分散的風險還能分散,因此,投資者可能會選擇可以把風險分散殆盡的Efficient Portfolio 投資組合,由此可見資產配置的重要性。若以投資人可承擔風險的程度來說,Tangency Portfolio(屬 於高風險且高報酬),較適合風險愛好者來投資者,反之Minimum Variance Portfolio、
Editorial:
金琅学术出版社
Sitio web:
https://www.goldenlight-publishing.com
Por (autor):
和豐 葉
Número de páginas:
92
Publicado en:
2015-03-06
Stock:
Disponible
Categoría:
El dinero, el Banco, el intercambio de archivo
Precio:
49.90 €
Palabras clave:
夏普指數, 平均數—變異數投資組合模型

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